然后用OLS方法估计方程

       由此可知该残差序列不包含单位根
       属于平稳序列这一点确定了和之间存在协整关系

时间序列可能是平稳的也可能是非平稳的
       倘若是非平稳
       直接回归则会造成伪回归因此必须对时间序列的平稳性做检验首先进行单位根检验

图一、图二可以看出gdp与t和lngdp与lnt分别呈现不断增长的趋势且方向一致
       说明gdp与t有较强的相关关系
       我们进一步利用协整因果检验分析他们之间的关系

本文针对青海省的实际情况
       利用协整分析和因果关系分析的计量方法
       选取1990年－2008年的时间序列数据
       

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其中
       由误差修正模型可知和的长期关系是系数符号符合经济意义
       系数大小不能简单地认为是自变量对因变量的贡献
       因为系数的大小要受到变量度量单位、内在比例等综合要素的影响

协整性是对非平稳经济变量长期均衡关系的统计描述,具体指两个或多个非平稳时间序列的线性组合可能是平稳的或者
       假如这样一种平稳的线性组合存在
       这些非平稳时间序列之间被认为是具有协整关系的,这种平稳的线性组合被称为协整方程
       被认为是变量之间的长期均衡关系协整的经济意义在于:两个变量
       虽然它们具有各自非平稳
       但如果它们是协整的,则它们之间存在一种长期稳定的比例关系例如居民收入y和居民消费c,如果它们各自都是1阶单整,并且它们是(1,则说明它们之间存在着一个长期稳定的比例关系,这个比例关系就是消费倾向,消费倾向是稳定的协整检验主要是通过对非均衡误差序列的单位根检验进行的

第一步
       检验时间序列的单整阶数
       两个变量的单整阶数应该相同然后用ols方法估计方程

论文摘要：本文运用协整检验、误差修正模型、格兰杰因果检验等计量经济方法
       对青海省1990年－2008年间经济增长、固定资产投资的长期均衡关系和短期波动关系作实证研究最终得出青海省经济增长、固定资产投资之间存在的长期稳定的均衡关系和短期调整模型

为检验两变量
       engle和granger于1987年提出了两步检验法
       称为eg检验一般先用ols方法对变量进行协整回归
       用协整向量或协整参数的ols估计量对回归残差进行非平稳性检验具体步骤如下：

本文选用的是青海省1990年－2008年国内生产总值、资本形成总额的数据（数据来自《青海省统计年鉴2008》）为消除价格上涨因素的影响
       分别采用1990年＝100的gdp指数、投资指数计算出各年的以1990年为不变价格的实际值lnt和lngdp表示取自然对数后投资额和省内的生产总值